Критерий Дарбина—Уотсона

Часто для нахождения уравнений регрессии используются

динамические ряды, т.е. последовательность экономических показателей

за ряд лет (кварталов, месяцев), следующих друг за

другом.

В этом случае имеется некоторая зависимость последующего

значения показателя от его предыдущего значения, которое

называется автокорреляцией. В некоторых случаях зависимость

такого рода является весьма сильной и влияет на точность коэффициента

регрессии.

Пусть уравнение регрессии построено и имеет вид:

у{ = а + bxt + uu t = 1, 2,..., п ,

где % — погрешность уравнения регрессии в год t.

Явление автокорреляции остатков состоит в том, что в любой

год t остаток щ не является случайной величиной, а зависит от

величины остатка предыдущего года uh\. В результате при использовании

уравнения регрессии могут быть большие ошибки.

Для определения наличия или отсутствия автокорреляции

применяется критерий Дарбина—Уотсона:

п ^

Z(^-^-l)

DW = t^1— .

Возможные значения критерия DW находятся в интервале от

О до 4. Если автокорреляция остатков отсутствует, то DW- 2.