Компоненты тренда и конъюнктуры и другие составляющие динамики

могут демонстрировать резкие скачки, изломы и другие особенности, яв-

ляющиеся отражением крупных изменений в экономике (война, катастро-

фа, реформа). Такие особенности представляют собой проявления крайней

степени несопоставимости данных.

Достаточно типичным является отсутствие данных для некоторых пе-

риодов (примеры неполных рядов динамики приведены на рис. 2.1,г, 2.2,г),

а также наличие выбросов, обусловленных неординарными ситуациями или

ошибками (рис. 2.10). Используемые методы должны позволять адекватно

обрабатывать подобные ситуации.

􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐

Таким образом, макроэкономические временные ряды являются весьма

специфичными объектами обработки. Изложение, приводимое ниже, по-

священо таким рядам, которые, как правило, имеют шаг по времени, рав-

ный месяцу, кварталу или году. В первую очередь будем рассматривать

временные ряды помесячной динамики, поскольку высокие частоты несут

основную часть информации.

Использование макроэкономических временных рядов с шагом больше

года (скажем, пятилетним) не слишком актуально в силу малой длины та-

ких рядов и малого объема содержащейся в них информации.

Использование экономических временных рядов с шагом существенно

меньшим месяца выходит за рамки нашего рассмотрения, поскольку такие

ряды обладают иной спецификой, отличной от рассмотренной выше. К

числу таких рядов относятся, в частности, временные ряды финансовых

показателей высокой частоты (котировки ценных бумаг, курсы валют и

т. п.). Методы анализа таких данных хорошо разработаны, им посвящена

обширная литература (см., например, [21􀀐24]).